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        • 基金名稱

        • 九泰久睿量化股票型證券投資基金(C類)

        • 基金類型

        • 股票型證券投資基金

        • 基金運作方式

        • 契約型、開放式

        • 基金管理人

        • 九泰基金管理有限公司

        • 基金托管人

        • 浙商銀行股份有限公司

        • 投資目標

        • 本基金采用量化多策略模型,尋找具備長期投資價值的優秀企業,同時有效控制組合風險,力爭獲取超越業績比較基準的收益,追求基金資產的長期穩定增值。

        • 投資對象及投資范圍

        • 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的股票(包含主板、中小板、創業板股票及其他中國證監會核準或注冊發行的股票)、債券(含國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

          如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

          本基金的投資組合比例為: 股票資產占基金資產的比例為80%-95%;每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

        • 投資策略

        • 1、大類資產配置策略

          本基金通過對宏觀經濟環境、財政及貨幣政策、資金供需情況等因素的綜合分析以及對資本市場趨勢的判斷,在評價未來一段時間股票、債券市場相對收益率的基礎上,動態優化調整權益類、固定收益類等大類資產的配置。在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的長期回報。

          2、股票投資策略

          本基金采用量化多策略進行股票投資。量化多策略體系的理念主要有兩個:一方面可以尋找長期具備投資價值的優質企業,獲取超越指數的收益;另一方面使用多個策略并依照當時市場情況進行輪動,在一定程度上可以分散風險。

          3、債券投資策略

          (1)本基金在深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素的基礎上,構建債券投資組合。本基金運用久期控制策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略等多種策略進行債券投資。

          (2)可轉換債券及可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權價值、債券價值和內嵌期權價值,本基金管理人可對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券進行投資。

          4、資產支持證券投資策略

          本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。

          5、股指期貨投資策略

          基金管理人可運用股指期貨,以提高投資效率,更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨來對沖諸如預期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風險以進行有效的現金管理。

          6、國債期貨投資策略

          本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的進行國債期貨投資,將構建量化分析體系,對國債期貨和現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上管理利率波動風險,實現基金資產保值增值。

        • 業績比較基準

        • 中證500指數收益率×95%+商業銀行活期存款利率(稅后)*5%

        • 風險收益特征

        • 本基金屬于股票型證券投資基金,一般情況下其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。

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